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国际金融第六版知识点陈雨露
第五章 国际资产组合投资
5.1 复习笔记
5.2 课后习题详解
5.3 考研真题与典型题详解
1投资组合理论
答∶现代组合理论最早是由美国著名经济学家哈里·马柯威茨于1952年系统提出的。现代投资组合理论是建立在对理性投资者行为特征的研究基础之上的。马柯威茨采用风险资产的期望收益率(均值）和用方差（或标准差)代表的风险来研究资产组合和选择问题，提出了确定最小方差资产组合集合的思想和方法。1963年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，即“单因素模型”，随后又发展成为“多因素模型”。此后，理论界又相继提出了“资本资产定价模型套利定价理论”等，这些理论一起构成了现代组合投资理论的核心。
2金融市场一体化
答∶国际金融市场一体化，是指国内和国外金融市场之间日益紧密的联系和协调，它们相互影响、相互促进，逐步走向统一金融市场的状态和趋势。正如罗里·C.史密斯(Rory c.Smith )和英格·沃特( Ingo Walter )所指出的，国际金融市场一体化包含三层含义:①各国银行和金融机构跨国经营而形成的各国金融市场的关联链;②由于各国金融市场之间关联链的形成，极大地促成了各国金融市场之间的金融交易量的增长﹔③基于以上两个方面，各国金融市场的利率决定机制相互影响，具体表现为相同金融工具在不同金融市场上的价格趋于一致。
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